После кончины супруга Евдокия повела строго монашескую подвижническую жизнь, одела власяницу, носила под роскошной одеждой тяжелые вериги. Устраивая в великокняжеском тереме званые обеды, сама она не прикасалась к яствам. Даже перед близкими она не хотела раскрывать свои подвиги. Однако однажды ей пришлось, опровергая злые наветы и слухи, открыться перед детьми. Под великокняжескими одеждами они увидели иссохшую и почерневшую от поста и подвигов плоть, власяницу и вериги. Сыновья желали отомстить за клевету, но мать запретила им и думать о мести. «Я с радостью претерпела бы унижение и людское злословие ради Христа, — сказала она, — но видя, дети мои, смущение ваше, решилась открыть вам свою тайну».
Когда сыновья великой княгини повзрослели, она удалилась в монастырь, приняв монашество с именем Евфросинии. Поминая своего покойного супруга, она постоянно делала вклады в монастыри, одаривала бедных деньгами и одеждой. Она не могла остаться безучастной и к народным бедствиям, выделяя из казны немало средств на восстановление построек и хозяйства подданных. Для каждого пострадавшего Евдокия находила время и силы, чтобы ободрить, утешить, помочь. И народ, чувствуя заботу великой княгини, тянулся к ней, черпая у государыни веру и надежду. 7 июля 1407 года инокиня Евфросиния скончалась, но народная любовь к ней не иссякла. Свидетельством тому стихотворение русской поэтессы Анны Ахматовой:
Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия На душистой сапфирной парче.
И, согнувшись, бесслезно молилась Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликушка без голоса билась,